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按照利率期限结构的流动性偏好说
以下关于
利率期限结构的流动性偏好
理论说法正确的有( )
答:
流动性偏好
理论认为,债券的期限越长,流动性溢价越大,利率曲线的形状是由对未来利率的预期和延长偿还期所必须
的流动性
溢价共同决定的。(1)如果预期利率上升,其
利率期限结构
是向上倾斜的;(2)如果预期利率下降,则分不同情况:①下降的幅度较小,利率期限结构向上倾斜,但两条曲线趋于重合:②预期利率...
利率期限结构
理论 如何解释 利率的同向变动 和 收益曲线 向上倾斜两种...
答:
流动性偏好假说 希克思首先提出了不同
期限
债券的风险程度与
利率结构的
关系,较为完整地建立了流动性偏好理论。
根据流动性偏好
理论,不同期限的债券之间存在一定的替代性,这意味着一种债券的预期收益确实可以影响不同期限债券的收益。但是不同期限的债券并非是完全可替代的,因为投资者对不同期限的债券具有...
利率
倒挂是指什么?
答:
利率倒挂是指
利率期限结构
(yield curve or term structure)中出现长期利率水平低于中短期利率水平的现象。
流动性偏好
理论认为在正常的市场中,由于人们偏好中短期流动性的资金,因此中短期利率水平会低于长期利率水平。但是,在2008年金融危机中,出现了长期利率水平低于中短期的情况,并且这种现象持续存在,也...
利率期限结构
三大理论
答:
只要未来债券的利率预期不确定,各种不同期限的债券就不可能完全相互替代,资金也不可能在长短期债券市场之间自由流动。3、
流动性偏好
假说:凯恩斯首先提出了不同期限债券的风险程度与利率结构的关系,希克斯在凯恩斯的基础上较为完整了流动性偏好理论。温馨提示:以上信息仅供参考,从
利率期限结构的
三种理论来看...
流动性偏好
理论是什么?
答:
流动性偏好
(也被称为货币需求):由于货币具有使用上的灵活性,人们宁肯以牺牲利息收入而储存不生息的货币来保持财富的心理倾向。流动性偏好理论,解释债券 (金融资产)
利率期限结构的
一种理论。该理论认为,债券的到期期限越长,价格变化越大,流动性越差,其风险也越大;为补偿这种流动性风险,投资者...
试述
利率期限结构的
三种理论,他们的基本假设和结论分别是什么_百度知 ...
答:
1
流动性偏好
理论(Liquidity Preference Theory)长期债券收益要高于短期债券收益,因为短期债券流动性高,易于变现。而长期债券流动性差,人们购买长期债券在某种程度上牺牲了流动性,因而要求得到补偿。2预期理论(Expectation Theory)如果人们预期
利率
会上升(例如在经济周期的上升阶段),长期利率就会高于短期...
...理论和
流动性偏好
理论是怎样解释
利率的期限结构的
?
答:
流动性偏好
理论认为:投资者是厌恶风险的,由于债券的期限越长,
利率
风险就越大。因此,在其它条件相同的情况下,投资者
偏好期限
更短的债券。流动性偏好理论对收益率曲线的解释 1)水平型收益率曲线:市场预期未来的短期利率将会下降,且下降幅度恰等于流动性报酬。2)向下倾斜的收益率曲线:市场预期未来的...
求高手告诉我
利率期限结构
理论的基本假设和结论!
答:
利率的
期限结构理论说明为什么各种不同的国债即期利率会有差别,而且这种差别会随期限的长短而变化。
利率期限结构
理论包括以下三个理论。1
流动性偏好
理论(Liquidity Preference Theory)长期债券收益要高于短期债券收益,因为短期债券流动性高,易于变现。而长期债券流动性差,人们购买长期债券在某种程度上牺牲了...
凯恩斯
流动性偏好
理论的现实意义
答:
现实意义是为了让人们对市场货币的变化做出判断的参考。
流动性偏好
理论是解释债券(金融资产)
利率期限结构的
一种理论。该理论认为,债券的到期期限越长,价格变化越大,流动性越差,其风险也越大;为补偿这种流动性风险,投资者对长期债券所要求的收益率比短期债券要求收益率要高。流动性偏好理论和预期理论...
如何评价三种
利率期限结构
理论
答:
3、
流动性偏好
假说不同
期限的
债券之间存在一定的替代性,这一理论假定,大多数投资者偏好持有短期证券。为了吸引投资者持有期限较长的债券,必须向他们支付流动性补偿,而且流动性补偿随着时间的延长而增加。
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能为金融市场提供基准利率的是
金融监管内容一般包括
不参与同业拆借的金融机构
以下不参与同业拆借
债券价格和市场利率的关系
金融远期合约主要有
间接融资的主要形式是
远期汇率即未来交割日的即期汇率
短期政府债券一般具有的特征有