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市场风险衡量的方法有
市场风险的
计量
方法包括
( )。
答:
市场风险的计量方法有六种,分别是:
缺口分析
、久期分析、外汇敞口分析、风险价值法、敏感性分析和情景分析、压力测试。
下列哪些属于
市场风险的
计量
方法
( )
答:
市场风险计量方法包括但不限于:
①缺口分析;②久期分析;③外汇敞口分析;④风险价值(Value at Risk,VaR)法;⑤敏感性分析
。E项,权重法属于信用风险的计量方法。
风险度量的
四种
方法
答:
风险度量有以下四种方法如下:
1、敏感度分析法:敏感度分析法指的是分析市场中的某一风险因素的变化
,对整个市场造成的影响;2风险价值法:风险价值法指的是对市场中某一证券类产品可能发生的损失进行分析;3、压力测试法:压力测试法指的是将各种产品放置到极端情形中进行分析:4、重标极差法:重标极差法指...
下列选项中,不属于金融风险管理中
市场风险的
评估
方法
的是( )。
答:
【答案】:B 本题考查金融风险管理的流程。
市场风险的评估方法主要有风险累积与聚集法、概率法、灵敏度法、波动性法、风险价值法(VaR法)
、极限测试法和情景分析法。
如何量化金融
市场的风险
?
答:
1.方差-协方差方法:该方法用统计分析的方式分析资产价格波动率之间的相关性和差异性
,以此来衡量市场波动的风险。2.
历史模拟方法
:该方法是基于历史时间段内资产价格变动的数据,通过计算波动率和风险值来评估市场风险。这种方法的缺点是未来的市场可能与历史并不一样。3.
蒙特卡洛方法
:该方法是利用随机数...
市场风险
产生的原因有
答:
市场风险的计量方法有:商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括
缺口分析
、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等。商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性,并采用压力测试等其他分析手段...
(2020年真题)下列不属于
市场风险
计量
方法
的是( )。
答:
【答案】:B 市场风险计量方法包括但不限于
缺口分析
、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、风险价值等。缺口分析需要将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段。
如何
衡量市场风险
溢价?
答:
市场风险溢价是指投资者因承担市场整体风险而获得的额外收益。
衡量市场风险
溢价有多种
方法
:1.历史数据法:通过分析过去市场表现,计算市场风险溢价。这种方法不考虑未来市场的变化,只是参考历史数据。2.资本资产定价模型(CAPM):CAPM是一种基于风险回报关系的模型,通过测量资产与市场的相关性,可以计算出...
衡量风险有
哪些指标?
答:
衡量风险的
指标有三个:第一个:贝塔系数:该指数的指标数值较大的话,就意味着该项目存在的风险会比较大。该指标能够展示出证券组合产品对于大盘的情况;第二个:波动值:波动率主要是反映对一个标的物资产产生的回报率进行的一个变化,数值越大,就意味着项目风险性较大;第三个:夏普指数:该指数的...
风险度量的方法有
哪些?
答:
评价风险度量方法是对投资组合或资产的风险水平进行量化分析的过程。不同的风险度量方法反映了风险的各个方面,常用的
风险度量方法包括
:1. **标准差(Standard Deviation)**:这是最常用的风险度量方法,用来衡量投资回报的波动性。标准差越大,表明投资回报的不确定性越高,风险越大。2. **贝塔系数(...
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