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已知远期利率求即期利率
即期
和
远期
(spot rate and forward rate)计算
答:
2、远期利率=(n年期利率×n)—(n-1)年期利率 即期收益率(Spot
Rate) 也称零息利率,是零息债券到期收益率的简称。在债券定价公式中,即期收益率就是用来进行现金流贴现的贴现率。远期利率(Forward rate) 则是指隐含在给定的即期利率之中,从未来的某一时点到另一时点的利率。
即期利率
与
远期利率
计算公式?
答:
即期利率=(债券面额*票面收益率)/债券当前市场价格*100
远期利率=
(出售价格-购入价格+持有期间总利息)
/(购入价格*持有期间)*100 即期收益率:当期收益率又称直接收来益率,是指利息收入所产生的收益,通常每年支付两次,它占了公司债券所产生收益的大部分。当期收益率是债券的年息除以债券当前的市场...
计算
即期利率
答:
r1是t到T1期的即期利率 r2是T1到T期的远期利率 所以
1年期即期利率就是0-1年的远期利率10 2年期即期利率就是9.75 3年期即期利率就是9.5
4年期即期利率就是9.25 当然,上面的公式是原始公式,如果数据跟你提供的那样,是等间隔的,可以直接写成r=(r1+r2+……+rn)/n rn为第n期的远期利...
即期利率
和
远期利率
的关系
答:
即期利率是债券票面所标明的利息收益或购买债券时所获得的折价收益与债券当前价格的比率
。是某一给定时点上无息证券的到期收益率。购买政府发行的有息债券,在债券到期后,债券持有人可以获得连本带利的一次性支付,一次性所得收益与本金的比率为即期利率。远期利率是隐含在给定的即期利率中从未来的某一时...
即期利率
和
远期利率
的计算公式
答:
债券面额票面收益率除以当前市场价格,乘以100%
。这个公式用于计算债券的即期收益率或者市场上其他金融产品的即期利率。远期利率没有固定的计算公式。远期利率是指在未来某个时间点购买或出售资产所确定的预定价格和条件下进行交易时所应用的利率。涉及到多种因素,包括货币政策、供求关系、风险溢价等等,且根据...
即期
收益率计算公式
答:
【拓展知识】
即期
收益率、
远期
收益率和到期收益率即期收益率(spot rate)就是我们最常理解的收益率,即期收益率2.83%,那么今天贷100,明年拿到102.83。比如5年的即期收益率是3.24%,。换个方式说去银行存钱(定期存款),看到电子版上面写的存款
利率
,就是即期收益率。这种国债也叫zero coupon bond...
怎样计算
即期
收益率?公式是什么?
答:
即期
收益率也可以被称之为零息
利率
是零息债券到期收益率的简称,在债券定价公式当中即期收益率就是用来进行现金流贴现的贴现率。到期收益率的一般人虽然用不到,但是在进入行业当中是特别重要的,因为我们中国大部分的国债都是附息债券,比如票面利息是5%一年付一次利息,也就是能够买一百元的债券每年会给...
两年期的
即期利率
怎么算
答:
1、一步到位就是直接用2年期的
即期利率
去进行复利求终值,(1+8%)^2。2、分步计算就是先算0-1,也就是第一年,(1+7%)。那第一年的终值就是1+7%。再以第一年为起点,再存一年,这一年的利率就是我们说的
远期利率
,从第一年末开始,到第二年末的利率假设为f。那第二年末就是(1+7%)(1...
即期利率
折现因子,
远期利率
之间的关系是什么?
答:
即期利率
折现因子是由当前市场上的即期利率计算而来的,它反映了从当前时期到未来某个时期所需的折现率。与之相对应地,
远期利率
是指投资者在当前时期可以锁定的价格(利率)以供未来使用。这些未来价格(利率)则是根据类似于当前即期利率的预测值进行计算的。在理论上,即期利率折现因子和远期利率之间存在...
某日纽约外汇市场报价:USD/JPY
即期
汇率为120.76/86,3个月
远期
90/80,请...
答:
其中,
即期
汇率为120.76/86,目标货币是日元(JPY),基础货币是美元(USD),远期时间为3个月,即90天。首先需要计算出目标货币和基础货币3个月的无风险利率。根据题目信息,
远期利率已知
为90/80,即表明3个月内持有日元的国家(目标货币)可获得9%的收益,而持有美元的国家(基础货币)只能获得8%...
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