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债券无风险套利
可转债
无风险套利
方法是什么?
答:
方法六:融券卖券,买入转债还券 如果投资者手上没有持有可转债对应的正股,同样可以进行低风险套利。首先可以进行融券,借来证券然后将其卖出,同时用卖出的钱购买可转债,在收盘前转股,第二天转股后还券,完成
无风险套利
。此种方法多了一笔融券的费用,但是套利原理与上一种方法相同。方法七:买入转债...
一道
债券无风险套利
题目
答:
存在
无风险套利
。假设某人购买10000的国债(根据你上面的数据可以算出这种国债是一年付息一次)。那么这种
债券
的现金流为 第一年年末 利息800 第二年年末 本金+利息=10800 因此可以把付息国债拆分成一种一年期票面价格为800的债券(价格=800/1.04=769.231)和一种票面价格为10800的两年期零息国债(价...
可转债
套利
的6种方法
答:
6、博弈强赎倒计时
套利
当正股价持续10天在转股价130%以上的时候,就是博弈套利的时机,一般这个时候可能出现股价在130%上下波动的情况,此时可以反复买卖正股,形成套利。可转债套利是什么?可转债套利是指通过转债与相关联的基础股票之间定价的无效率性进行的
无风险
获利行为。可转债套利的三个要素为:
债券
...
债券
市场国债
套利
实证分析
答:
套利
交易中的
风险
流动性风险是因为深沪两市的流动性存在差异,有可能最后套利的结果是
债券
从流动性好的沪市流向流动性差的深市,从而使得国债在流动性差的市场上的变现难度增大,造成流动性风险。 价差风险在现实交易中是不可避免的,投资者仅可以通过编制程序,由计算机来检测市场,在发现套利机会后自动向深沪两市下单实现...
债券套利
方法怎样分析
答:
第二,同时性和等额性。为了实现
无风险
利润,
套利
操作需要实施反向操作,同时买卖等额的资产,从资产的差价中赚取利润,这是套利操作的重要内容,也是区别于一般投资和其他无风险投资的重要特征。因此,当投资者可以构造一个能够产生安全利润的零投资证券组合时,套利机会就出现了。在国外的实际操作中往往表现...
零息票
债券 无套利
定价原理
答:
第二年末:10%的利息,等于1张面值为10元2年期零息
债券
,既0.1张面值100的2年期零息债券 第三年末:10%的利息+100元本金,等于0.1张面值100的3年期零息债券(看做利息)+1张面值100的3年期零息债券(看做本金)所以,该债券价格为(0.1*98+0.1*96+0.1*93)+1*93=121.7 ...
可转换
债券
的转换价值如何计算
答:
转换价值 = 股票时价 × 转换比率 显然,当转股价格或转换比率未作调整时,转换价值的变化唯一与标的股票价格有关,因此转换价值变化趋势的分析应与标的股票价格的分析相同。一般来说,可转换公司
债券
的价格不可能低于其转换价值,因为一旦可转换公司债券的价格低于其转换价值,就会出现
无风险套利
的行为。
如何用
无套利
方法复制期权买方的看涨期权收益
答:
要用
无套利
方法复制期权买方的看涨期权收益,需要进行以下操作:1、购买标的资产:首先需要购买期权的标的资产,例如股票、股指、商品等。购买标的资产的成本应该与期权标的资产的市场价格相同,以避免套利。2、购买无风险
债券
:为了实现
无风险套利
,需要购买与期权到期日相同的无风险债券,并且购买的金额应该...
可转债短线
套利
机会与方法
答:
上市公司的目的是融钱,并且使用策略尽可能地让债权人转股成为股东,那么在触发可能回售的情况下股价必然有反弹或者反复震荡。 可转债
债券
价值:当最低
无风险
收益率 16.5%,可转债也具有一定价值。上市公司为了避免可转债的回售,会采取两种手段: 1、拉抬股价: 此时可以用折价转股
套利
,在转股价70...
FRM NOtes 里一道习题,请问如何做
债券套利
?
答:
所谓的arbitrage重点在于多/空头寸相同,两边的价格差异带来
无风险
收益。首先我们可以分析一下cash flow。其实很简单,就是第1年8块coupon,第二年108块的本金加coupon。根据这三个bond实际上可以有两种组合策略。买bondA(第一年底收到8块)加上买bondB(第二年底收到108块),再卖1 par的BOND C(第...
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