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二维随机变量相关系数
二维
正态
随机变量
的ρ是什么
答:
随机变量
X和Y的
相关系数
。
二维
正态随机变量的ρ是随机变量X和Y的相关系数,即ρ=r(X,Y)。是衡量X和Y之间线性相关程度的一个数值,取值范围为(-1,1)。当ρ=0时,表示X和Y不相关;当ρ接近1或-1时,表示X和Y高度相关;当ρ接近0时,表示X和Y相关性较弱。
corr是什么?
答:
corr是
相关系数
。corr(x,y)相关系数,用来刻画
二维随机变量
两个分量间相互关联程度。-1<corr(x,y)<1,也就是说相关系数介于-1到1之间,并可以对它说明:corr(x,y)=0,则称X,Y不相关,不相关是指X,Y没有线性关系,但也有可能有其他关系,比如平方关系,立方关系等,corr(x,y)=1...
二维
离散型
随机变量相关系数
是什么
答:
协方差/两个项目标准差之积。
二维
离散型是X,Y取离散值联合分布,
随机变量相关系数
是协方差/两个项目标准差之积。相关系数是度量两个随机变量间关联程度的量。
二维随机变量
的
相关系数
怎么求
答:
相关系数
介于区间[-1,1]内。当相关系数为-1,表示完全负相关,表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反。当相关系数为+1时,表示完全正相关,表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。当相关系数为0时,表示不相关。
设
二维随机变量
(X,Y)的协方差为8,且D(X)=25,D(Y)=9,则X与Y的
相关系数
...
答:
协方差计算公式为:COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y).
随机变量
X和Y的(线性)
相关系数
ρ(X,Y) =COV(X,Y)/(√D(X)*√D(Y)),所以答案为 8/(5*3) =8/15
二维
离散型
随机变量系数
怎么求
答:
二维离散性。计算
二维随机变量
的
相关系数
计算只取有限个值的二维离散性随机向量(X,Y)的相关系数ρ,及为了求相关系数ρ而求出的X和Y的数学期望E(X).E(x,y)=∫∫(-∞,+∞)f(x,y)xydxdy=1/4cov(x,y)=E(xy)-E(x)E(y)=1/4-1/4=0ρxy=0。在二维正态分布中,...
二维随机变量
的
相关系数
有什么性质
答:
你好!
相关系数
具有性质,(1)-1≤ρ≤1;(2)ρ(aX+b,cY+d)=ρ(X,Y)。经济数学团队帮你解答,请及时采纳。谢谢!
二维随机变量
(X,Y)的
相关
性,独立性,证明。
答:
COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0-0 (这一步自己计算下)=0 故
相关系数
为0,即二者步(线性)相关。又P(X=0,Y=0)=1/3,而P(X=0)P(Y=0)=1/9,二者不等,说明不独立!
概率统计的一道题, 设
二维随机变量
(X,Y)在x轴,y轴及直线x+y+1=0所...
答:
=∫[-1,0]2x(1+x)dx=(x^2+2/3*x^3)|[-1,0]=-1/3 同理:E(Y)=-1/3 E(XY)=∫[-1,0]dx∫[-1-x,0]2xydy =∫[-1,0]xy^2|[-1-x,0]dx=-∫[-1,0]x(1+x)^2dx =-(1/4*x^4+2/3*x^3+1/2*x^2)|[-1,0]=1/12 COV(X,Y)=E(XY)-EX*EY=-1/...
设
二维随机变量
(X,Y)在x轴,y轴及直线x+y+1=0所围成的区域D上服从均匀分 ...
答:
dx=-1/3=EY E(XY)=∫∫2xydxdy=1/12 cov(x,y)=E[(x-Ex)*E(y-Ey)]=-1/36 E(x^2)==∫x^2fx(x)dx=1/6 DX=E(x^2)-(Ex)^2=1/6-1/9=1/18=Dy
相关系数
r=cov(x,y)/(DxDy)^(1/2)=(-1/36)/(1/18)=-1/2 量子时间KAWAYI 2014-11-14 ...
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