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下列关于证券市场线
下列关于证券市场线
的说法中,正确的有( )。A.证券市场线是关系式R=...
答:
【答案】:ABCD
证券市场线
是资本资产定价模型的图形表示,横坐标是β系数,纵坐标是必要收益率,选项A、B正确;风险厌恶程度高,风险溢价越高,即(Rm-Rf)越大;Rf通常以短期国债的利率来近似替代,因此,选项C、D正确。
下列关于证券市场线
的说法中,正确的有(
答:
【答案】ABCD【答案解析】
证券市场线
是 资本资产定价模型 的图形表示,横坐标是β系数,纵坐标是 必要收益率 ,选项A、B正确;风险厌恶程度高,风险溢价 越高,即(Rm-Rf)越大;Rf通常以 短期国债 的 利率 来近似替代,因此,选项C、D正确。
下列关于证券市场线
的表述中,正确的有( )。
答:
【答案】ABD 【解析】
证券市场线
就是关系式:Ri=Rf+β×(Rm-Rf)所代表的直线;由于市场组合的贝塔系数为1,所以市场组合要求的报酬率=R,+1×(Rm-Rf)。风险厌恶感用(Rm-Rf),预期通货膨胀率上升会使Rf增大,根据公式可以看出选项A、B、D正确。在无风险利率不变的情况下,无风险资产要求的报酬...
下列关于证券市场线
的表述中,正确的有( )。
答:
【答案】AD 【解析】在无风险利率不变、风险厌恶感增强的情况下,风险价格上升,则
市场
组合要求的报酬率上升,选项A正确;无风险利率等于纯粹利率加上预期通货膨胀附加率,市场组合要求的报酬率等于无风险利率加上风险补偿率,所以,在无风险利率不变、预期通货膨胀率上升的情况下,市场组合要求的报酬率不...
下列关于证券市场线
的说法中,正确的有( )。
答:
解析:
证券市场线
: Ri=Rf+β×(Rm– Rf),无风险报酬率越大,即 Rf 越大,证券市场线在纵轴的截距越大,选项 A 正确;资本市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界,选项 B 是不正确的;证券市场线的斜率(Rm– Rf)表示经济系统中风险厌恶感的程度,当投资者
对
风险的...
下列关于证券市场线
的说法中,正确的有(
答:
【答案】ABCD【答案解析】
证券市场线
是资本资产定价模型的图形表示,横坐标是β系数,纵坐标是必要收益率,选项A、B正确;风险厌恶程度高,风险溢价越高,即(Rm-Rf)越大;Rf通常以短期国债的利率来近似替代,因此,选项C、D正确。
下列关于证券市场线
表述不正确的为( )。
答:
【答案】:B
证券市场线
的截距是无风险收益率,斜率是(Rm-Rf)。
下列有关证券市场线
的表述正确的有( )。
答:
【答案】ABCD 【解析】
证券市场线
是资本资产定价模型用图示形式表示的结果,它是以β系数为横轴,以个别资产或组合资产的必要收益率为纵轴的一条直线,所以选项C、D的表述均正确;按照资本资产定价模型,R=Rf+β×(Rm-Rf),可以看出斜率即为(Rm-Rf),所以选项B正确,而按照资本资产...
下列关于证券市场线
的表述中,正确的有( )。
答:
【答案】:B、D、E
证券市场线
中自变量(横坐标)为β系数,因变量(纵坐标)为必要收益率,选项A错误;市场风险溢酬是由于承担了市场平均风险所要求获得的补偿,是不受无风险利率影响的,选项C错误。
下列关于证券市场线
说法中,不正确的是( )。
答:
【答案】:D 资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系,但没有指出每一个风险资产的风险与收益之间的关系。知识点:理解CAPM模型的主要思想和应用以及资本市场线和
证券市场线
的概念与区别;
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